Strona główna

-Wspieranie rozwoju, utrzymywania i udoskonalania wszystkich naszych modeli ryzyka IRB / Filar I dla portfeli nieruchomości, korporacji i handlu detalicznego, zgodnie z wymogami regulacyjnymi i księgowymi. -Wspieranie rozwoju narzędzi ratingowych, prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania, straty wynikającej z niewykonania zobowiązania, a także ekspozycji na modele niewypłacalności zgodnie z wymogami regulacyjnymi Bazylei III+. -Wspieranie kluczowych interesariuszy za pomocą portfolio, a także analizy i prezentacji pojedynczego klienta. -Wspieranie i promowanie współpracy z zespołami równoległego modelowania ryzyka zaangażowanymi w projekty regulacyjne dotyczące stresu/filaru 2, CCAR i MSSF 9. -Przyczynianie się do ulepszania dokumentacji, danych i systemów

Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
Język: angielski, w mowie - B2 - wyższy średnio zaawansowany, w piśmie - B2 - wyższy średnio zaawansowany

Wymagania inne:

poziom wykształcenia: wyższe, kierunek wykształcenia:. Statystyka, Ekonometria, Inżynieria Finansowa, Informatyka. Doświadczenie zawodowe: mile widziane. Umiejętności: - Znajomość bazylejskiego rozporządzenia w sprawie adekwatności kapitałowej i / lub międzynarodowego rynku nieruchomości, - Solidna znajomość metod statystycznych i ekonometrycznych, -Silne umiejętności analityczne, koncepcyjne i organizacyjne, -Bardzo dobre umiejętności kodowania najlepiej w SAS, SQL, Matlab lub R., - możliwości samodzielnego wykonywania zadań o wysokim standardzie jakości. Znajomość języków obcych: -Bardzo dobra znajomość języka angielskiego

Miejsce pracy:

Kraków

Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony

Wynagrodzenie brutto:

od 16 000 PLN